Stavo effettuando alcune ricerche su Google Trends quando è avvenuto un miracolo, un’apparizione, un chiaro Segno della potenza di Dio (sempre sia lodato). Leggete questa storia e diffondete il Verbo, affinché il 2014 sia l’anno del ritorno all’unica e vera religione, quella Cristiana Cattolica.

Stavo meditando su un articolo riguardante l’efficienza dei mercati finanziari. L’ipotesi spesso accettata per grossolana comodità vuole che i rendimenti dei titoli riflettano tutte le informazioni disponibili pubblicamente agli operatori, e che dunque non esistano possibilità di extra-profitto su azioni sopra o sottovalutate. Se fosse vera quest’ipotesi, dovremmo osservare un costante random walk dei listini; in altre parole sarebbe impossibile notare andamenti o episodi costanti nel tempo. Se mai fossero esistiti, gli operatori dovrebbero già aspettarseli, di fatto annullandoli con corrispondenti acquisti e vendite.

Nel corso dei decenni i ricercatori hanno tuttavia osservato l’esistenza di fenomeni che smentiscono la random walk e di conseguenza l’efficienza dei mercati. Uno di questi è l’effetto gennaio. Si è infatti notato che i rendimenti dei titoli tendono a crescere tra dicembre e gennaio. La motivazione di questo fenomeno non è unica: forse la più dibattuta (Keim 1986) sostiene che gli azionisti vendono a fine anno le proprie partecipazioni in modo da realizzare perdite deducibili nella dichiarazione dei redditi; poi, a gennaio, ripristinano il portafogli ricomprando i titoli. Tale spiegazione risulta però inesatta dal momento che l’effetto gennaio è stato rilevato anche nei paesi dove si possono dedurre anche le perdite potenziali (dove quindi non è necessario vendere i titoli per realizzare perdite deducibili). Incuriosito da questo fenomeno, ho deciso di verificarne l’esistenza anche su mercati diversi da quello finanziario. Quando non so dove andare a parare, decido di andare a colpo sicuro: analizzo la religione cattolica.

Come possiamo capire quanto i fedeli si rivolgono a Dio nel corso di un anno? Purtroppo non abbiamo alcun contatore di preghiere, né sappiamo esattamente quante persone vanno a messa ogni domenica (le statistiche ci informano soltanto di un lento e progressivo calo negli anni). A questo punto non ci rimane che affidarci al più grande contatore di richieste: Google.

Questo è il grafico di Google Trends che spiega quante volte è stata cercato Gesù Cristo in Italia nel corso degli anni:

Evidentemente la random walk non è rispettata. Osservate come ogni anno si assista a due picchi di ricerca; non ci vuole un genio per capire quando questi avvengono: a Natale e a Pasqua. Considerando che Gesù è la base della religione Cristiana, ne deriva che il mercato a cui appartiene è fondamentalmente inefficiente. Gli investitori sono di conseguenza anch’essi inefficienti, ricordandosi di essere cattolici soltanto durante le Feste e rifiutando di adottare una posizione decente e intelligente. Per rientrare nelle grazie del Signore basterebbe infatti concentrare le preghiere durante l’estate, in coincidenza della sacca negativa del grafico: in quel periodo, dove tutti sono più spensierati, è infatti presumibile che le nostre domande abbiano più probabilità di essere ascoltate. In maniera opposta bisognerebbe evitare di rivolgersi a Gesù a Natale e a Pasqua, come dire: “Guarda, davvero, sono apposto così, la vita che mi hai dato è bella e non ho bisogno di nient’altro da te. Grazie, sei un grande.”.

Molto più efficiente è il mercato dei satanisti. Come mostra il grafico sottostante, non esiste un momento chiave in cui ricercare Belzebù: la parola “Diavolo” è infatti raffigurata da una linea tendenzialmente piatta, con piccoli picchi assolutamente casuali.

Ovvero: non si è mai “satanisti della Domenica”, ma si è satanisti per Fede e con costanza.

Proprio mentre pensavo a quest’ultima frase, la mano del Signore è caduta su di me, anzi, sulla tastiera e ha lanciato un’ultima query sulla figura “Mary”, madre di Dio. Qui sotto lo sconvolgente risultato:

L’andamento a M di Gesù è ora affiancato dal trend a M di Maria. Di fatto è come se il primo fosse stato copiato e traslato in avanti. In questo modo le sacche negative del primo sono perfettamente pareggiate dai picchi della seconda (registrati sempre a maggio e a settembre): il risultato finale è un mercato dove le deviazioni standard si annullano e l’equilibrio totale è costante nel tempo. MIRACOLO!

Osservate infine come la linea rossa sia praticamente sempre superiore a quella blu. L’apporto di Maria è quindi doppio: da un lato azzera il rischio specifico dei titoli in portafoglio (così come giustamente vuole la dottrina del CAPM); dall’altro incrementa significativamente il rendimento medio del portafoglio stesso. La figura femminile – nonostante sia stata relegata a ruolo marginale nella storia delle religioni – è dunque più che importante per la Fede Cattolica: anzi, è decisiva. I grafici ne portano un’evidenza comprovata: da oggi in avanti chiameremo questo fenomeno effetto doppia M. 

…Oddio, e se la doppia M stesse per “Maria Maddalena“?  Forse non esiste Gesù, non esiste Maria: il vero Dio è colei che abbiam sempre creduto essere una prostituta redenta. Il Santo Graafico ha disvelato il mistero: osanna Maria Maddalena!